Фильтр Калмана

Фильтр Калмана — это последовательное рекурсивное устройство оценки, использующее принятую модель генерации авторегрессивного сигнала для получения оценки, которая может быть существенно скорректирована в результате анализа каждой новой выборки во временной последовательности. Наиболее пригоден для анализа непрерывного временного ряда, например в радиолокационных станциях сопровождения.